福彩3d出号走势图彩吧助手|福彩3d和值遗漏图|

当前位置:波动赢量化交易 > 量化交易量化交易

《波动赢》机器人量化交易
资金博弈系统介绍
(世界?#31995;?#19968;套用波动博弈理论指导开发的证券投资机器人量化交易系统)
(把金融投资交给机嚣人完成)

 

一、问题的提出



2020年人类将进入5G网络时代,5G网络将比4G网络快1000倍,这样的速度,可以使万物24小时联网,永不掉线,这样使机器人服务家庭、智能城市、智能出?#23567;?#26080;人驾驶、远程医?#24179;?#25104;为可能,将改变人类的生活方式。5G网络将给人类生活方式产生里程碑式的变化。借助5G网络、云计算、大数据处理、万物联网,也将大大影响传统的股票和证券交易行为,传统的手工交易方法将成为过去,证券市场将进入机器人交易时代。金融投资市场的资金博弈将变为机器人的博弈,机器人和人类的大战将率先在金融投资市场开打。


二、传统的投资方法和投资软件



 


三、什么是机器人智能量化交易


波动智能量化交易是指以先进的大数据为基础,引进机器人智能算法,对价格波动规率统计、用波动博弈理论指导机器人来管理资金,把用户有限资金管理成无限大,形成一个机器人量化交易数学模型、替代人为的主观判断、利用计算机技术、从庞大的历史数据中海选能带来价格波动正收益的各种投资数学模型和投资策略,极大地减少了投?#25910;?#24773;绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
《波动赢》智能量化全自动交易系统利用大数据、人工智能技术和价格的波动、资金管理模型,确保投?#25910;?#22312;每一只股票、在每一种商品期货、每一种外汇货币对和?#24179;?#25237;资,把价格的波动变成赢利。

四、智能量化交易的特点


机器人交易具有以下几个方面的特点


五、智能量化交易的特点应用


智能量化投资技术包括多种方法,在投资品种选择、投资时机选择、股指期货套利、商品期货套利、统计套利和算法交易等领域得到广泛应用。在此,以统计套利和算法交易为例进行阐述。


   1、人工智能统计套利   

   统计套利是利用资产价格的历史统计规?#23665;?#34892;的套利,是一种风险套利,其风险在于这种历史统计规律在未来一?#38382;?#38388;内是否继续存在。统计套利的主要思路是先?#39029;?#30456;关性最好的若干对投资品种,再?#39029;?#27599;一对投资品种的长期均衡关系,当某一?#20113;?#31181;的价差偏离到一定程度时开始建仓,买进被相对低估的品种、卖空被相对高估的品种,等价差回归均衡后获利了结。股指期货对冲是统计套利较长采用的一种操作策略,即利用不同国家、地区或行业的指数相关性,同时买入、卖出一对指数期货进行交易。在经济全球化条件下,各个国家、地区和行业股票指数的关联性越来越强,从而容易导致股指系统性风险的产生,因此,对指数间的统计套利进行对冲是一种低风险、高收益的交易方式。


   2、人工智能算法交易  

算法交易又称自动交易、黑盒交易或机器人交易,是指通过设计算法,利用计算机程序发出交易指令的方法。在交易中,程序可以决定的?#27573;?#21253;括交易时间的选择、交易的价格,甚至包括最后需要?#23665;?#30340;资产数量。算法交易的主要类型有:



   量化交易策略  

量化策略是指使用计算机作为工具,通过大数据统计交易数学模分析、判断和决策。量化策略既可以自动执行,也可以人工执?#23567;?BR>一个完整的量化策略包含哪些内容?
量化策略
一个完整的策略需要包含输入、策略处理逻辑、输出;策略处理逻辑需要考虑选股、择时、仓位管理和止盈止损等因素。
机器人选股包括下面内容:
量化选股就是用量化的方法选择确定的投?#39318;?#21512;,期望这样的投?#39318;?#21512;可以获得超越大盘的投资收益。常用的选股方法有多因子选股、行业轮动选股、趋势跟踪选股等。



1 多因子选股
多因子选股是最经典的选股方法,该方法采用一系列的因子(比如市盈率、市净率、市销?#23454;齲?#20316;为选股标准,满足这些因子的股票被买入,不满足的被卖出。比如巴菲特这样的价值投?#25910;?#23601;会买入低PE的股票,在PE回归时卖出股票。
2 风格轮动选股
风格轮动选股是利用市场风格特征进行投资,市场在某个时刻偏好大盘股,某个时刻偏好小盘股,如果发现市场切?#40644;?#22909;的规律,并在风格转换的初期介入,就可能获得较大的收益。
3 行业轮动选股
行业轮动选股是由于经济周期的的原因,有些行业启动后会有其他行业跟随启动,通过发现这些跟随规律,我们可以在前者启动后买入后者获得更高的收益,不同的宏观经济阶段和货币政策下,都可能产生不同特征的行业轮动特点。
4 资金流选股
资金流选股是利用资金的流向来判断股票走势。巴菲特说过,股市短期是投票机,长期看一定是称重机。短期投?#25910;?#30340;交易,就是一种投票行为,而所谓的票,就是资金。如果资金流入,股票应该会上涨,如果资金流出,股票应该下跌。所以根据资金流向就可以构建相应的投资策略。
5 动量反转选股
动量反转选股方法是利用投?#25910;?#25237;?#24066;?#20026;特点而构建的投?#39318;?#21512;。索罗斯所谓的反身性理论强调了价格上涨的正反馈作用会导致投?#25910;?#32487;续买入,这就是动量选股的基本根据。动量效应就是前一段强势的股票在未来一?#38382;?#38388;继续保?#26234;?#21183;。在正反馈到达无法?#20013;?#30340;阶段,价格就会崩溃回归,在这样的环境下就会出现反转特征,就是前一?#38382;?#38388;弱势的股票,未来一?#38382;?#38388;会变强。
6 趋势跟踪策略
当股价在出现上涨趋势的时候进行买入,而在出现下降趋势的时候进行卖出,本质上是一种追涨杀跌的策略,很多市场由于羊?#30418;?#29992;存在较多的趋势,如果可以控制?#27599;?#25439;时的额度,坚持住对趋势的捕捉,长期下来是可以获得额外收益的。
择时
量化择时是指采用量化的方式判?#19979;?#20837;卖出点。如果判断是上涨,则买入持有;如果判断是下跌,则卖出清仓;如果判断是震荡,则进行高抛低吸。
常用的择时方法有:趋势量化择时、市场情绪量化择时、有效资金量化择时、SVM量化择时等。
机器人的资金管理
仓位管理就是在你决定投资某个股票组合时,决定如何分批入场,又如何止盈止损离场的技术。
常用的仓位管理方法有:漏斗型仓位管理法、矩形仓位管理法、金字塔形仓位管理法等
止盈止损
止盈,顾名?#23478;澹?#22312;获得收益的时候及时卖出,获得盈利;止损,在股票亏损的时候及时卖出股票,避免更大的损失。
及时的止盈止损是获取稳定收益的有效方式。
机器人量化交易潜在风险
量化交易一般会经过海量数据仿真测试和模拟操作等手段进行检验,并依据一定的风险管理算法进行仓位和资金配置,实现风险最小化和收益最大化,但往往?#19981;?#23384;在一定的潜在风险,具体包括:



为规避或减小量化交易存在的潜在风险,可采取的策略有:保证历史数据的完整性;在线调整模型?#38382;?#22312;线选择模型类型;风险在线监测和规避等。


六、《波动赢》机器人量化交易资金博弈介绍


   《波动赢》机器人量化交易资金博弈框架  



《波动赢》机器人量化交易资金博弈包括四个强大的功能模块
1、股票池管理模块
借助大数据和云计算统计技术,对全球各股票市场进行跟踪;对每支股票的财务报表进行计算;对各个行业进行比较;对每个上市公司投?#23454;?#39033;目进行统计和分析、利用各种量化交易选股策略和量化策略、?#39029;?#21487;投?#23454;?#21508;种股票池。如:短线投资股票池、长线投资股票池、高科技投资股票池、成长型投资股票池、估值低估股票池、价值投资股票池、价格走势独立投资股票池、股价上升通道股票池、下?#20302;?#36947;股票池、股价低位运行股票池、股价高位运行股票池、ETF投资股票池......等。
2、波动量化交易模块
理论上来讲,每支上市公司的股票,只要不退市,投?#25910;?#25237;资每只股票都能赢利,波动量化交易模块对每只股票的历史数据进行波动量化交易计算,并形成一个价格波动量化交易?#38382;?#34920;,每只股票可形成三个?#38382;?#34920;:
无风险套利机器人智能量化交易?#38382;?#34920;
投?#25910;?#25353;该?#38382;?#34920;投资,可以做无风险套利,基本上没有浮动亏损,每年的收益在7%到10%之间。
低风险套利智机器人智能量化交易?#38382;?#34920;
投资按低风险套利?#38382;?#34920;投资,投?#25910;?#26368;大的浮亏在15%左右,投资收益每年可达30%左右。
高风险套利机器人智能量化交易?#38382;?#34920;
投?#25910;?#25353;高风险套利?#38382;?#34920;投资,投?#25910;?#26368;大的浮亏在50%左右,投资收益每年可达100%左右。
可以通过调整投资?#38382;?#26681;据投?#25910;?#23545;风险的承受能力,可以得到不同的浮动亏损,和不同的投资收益。总之投?#25910;?#20882;的风险愈大,投资收益愈高。基本上你的投资收益和风险成正比关系。
机器人智能资金管理
股票投资?#23548;?#19978;是资金博弈,谁的资金大谁就是赢家,如果要想在投资?#24418;?#23450;赢利,投?#25910;?#19968;定要做好资金管理,机器人的智能资金管理模块能把把有限的资金管理成无限大。这?#20301;?#30340;意思是无论股价跌幅有多深,通过资金动态管理,机器人都有资金买入股票,无论股价涨多高,机器人都有股票卖出。
3、收益展示模块
收益展示模块可提供网站展示交易结果和收益、可提供手机展示交易结果和收益、可通过微信发送交易结果和收益、可通过邮箱发送交易结果和收益。
4、机器人智能交易时?#23548;?#25511;摸块
量化交易的风?#24080;?#25152;有量化交易的算法都是都过历史价格波动数据统计来完成的,但未来的?#23548;首?#21183;和历史走势是有偏差的,这样会产生投资风险。本系统的人工智能交易模块时?#23548;?#25511;当前影响股价波动的各种因素,如公司的赢利变化,财务报表、公司公告、突发性事件......等。动态时实修改投资?#38382;?#34920;,确保新情况下的投资不出现亏损,总是赢家。


 


七、《波动赢》机器人股票池投资策略


《波动赢》智能量化全自动交易系统对股票不同的价格的走势占用资金不同,当股票价格处在下跌通道时,系统占用资金最多,当股价处在上升通道时,占用资金最少。为了资金利用最大化,收益最大化,股票池的选股非常重要。进入股票池的股票最好走势是独立的,相关性小的股票。系
股票池的选股原则,不同投?#25910;?#21644;投资机构都有不同的选股原则,《波动赢》系统利用大数据和云服务可自动生成下面各种投资股票池。
短线投资股票池;
长线投资股票池;
高科技投资股票池;
成长型投资股票池;
估值低估股票池;
价值投资股票池;
价格走势独立股票池;
股价上升通道股票池;
股价下?#20302;?#36947;股票池;
股价低位运行股票池;
股价高位运行股票池;
ETF投资股票池;
各种板块股票池;
各种指数板块股票池
用户可在上面的股票池选择股票、根据自?#35757;?#25237;资要求形成自?#35757;?#32929;票池。
《波动赢》机器人投资样扳股票池
0700HK 腾讯控股
02828HK恒生H股,
02800HK盈富基金
01299HK友帮保险
02202HK万科企业
01918HK融创中国
注:《波动赢机器人量化交易》在全球27个金融投资市场(包括中国的A股市场和期货市场)?#31995;?000多个商品进行投资测试,进行了1000多人次五年的实战投资实战测试,开发了100多个版本,反复改进,风险愈来愈低,收益愈来愈高。
Top 福彩3d出号走势图彩吧助手
时时彩稳赚200 微信关注广东福彩 大神彩票计划 官方彩计划软件app 北京pk拾预算 混选28注教程 时时彩稳赚20%每天 捕鱼机一千炮的技巧 大乐透追加什么意思 赌博输了几十万怎么办